Decoding Market Signals: Unveiling the Dynamics of Stock Sentiment Through Headlines Analysis

Published in: 2024 2nd International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems (ICSCSS)

Date of Conference: 10-12 July 2024

Date Added to IEEE Xplore20 August 2024

ISBN Information:

Electronic ISBN:979-8-3503-7999-0

DVD ISBN:979-8-3503-7998-3

Print on Demand(PoD) ISBN:979-8-3503-9155-8

DOI: 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625202Publisher: IEEE

Conference Location: Coimbatore, India

论文《解码市场信号:通过标题分析揭示股票情绪的动态》探讨了如何通过金融新闻标题的情感分析来预测股市趋势。作者采用自然语言处理(NLP)技术,特别是情感分析,将新闻标题分类为正面或负面,并将这些情绪与股价变动相关联。主要目标是通过对新闻标题的情感色调进行分析,利用逻辑回归、随机森林、K 最近邻(KNN)和循环神经网络(RNN)等机器学习算法来预测股价变化。

关键内容:

  1. 引言:讨论投资者情绪对股市的影响以及新闻标题在塑造市场动态中的作用。
  2. 文献综述:总结了使用自然语言处理和机器学习进行股票情感分析的前期研究。
  3. 提出的方法:详细说明了用于从新闻标题预测情感的数据收集、预处理步骤和机器学习模型。
  4. 评估与结果:展示了各种模型在情感分类和将其与股票趋势相关联方面的性能,以及一个基于网络的情感分析工具的结果。
  5. 结论:突出了情感分析在股市预测中的潜力及其未来研究方向。

会议级别:

本文在 2024 年第二届国际可持续计算与智能系统会议(ICSCSS)上展出,该会议由 IEEE 赞助。内容表明,这是一次中等水平的研究会议,重点关注可持续计算和智能系统,特别强调现实应用,如使用高级数据科学技术进行股市预测。

本技术内容仅供学习和交流使用,如有疑问请联系qq2014160588并注明来意。请确保在使用过程中遵守相关法律法规。任何因使用本技术内容而导致的直接或间接损失,作者概不负责。用户需自行承担因使用本技术内容而产生的所有风险和责任。请勿将本技术内容用于任何非法用途。
上一篇
下一篇